提升全面風險管理能力 打造高質量證券經(jīng)營機構

《證券公司全面風險管理》正式出版

近日，資本市場學院組織編寫的《證券公司全面風險管理》教材由中國財政經(jīng)濟出版社出版。本書著眼于證券公司全面風險管理的政策法規(guī)梳理，結合頭部證券公司風險管理實際操作經(jīng)驗，對市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和聲譽風險的管理進行了深度剖析，為證券公司構建全面風險管理架構，提升全面風險管理能力，夯實高質量發(fā)展基石提供了重要參考。

作為我國資本市場的重要組成部分，證券行業(yè)在過去十年，尤其最近五年取得了長足發(fā)展，行業(yè)總資產(chǎn)、盈利水平、對外開放程度、風險管理水平都得到顯著提升。但證券行業(yè)的本質就是經(jīng)營風險和管理風險，隨著新業(yè)務、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，風險也會隨之積聚。為幫助證券公司及時、全面、精準把握監(jiān)管政策，推動證券公司接納并貫徹“全覆蓋、強穿透”的風險管理思維，更好地適應全面風險管理時代的各項監(jiān)管要求和市場訴求，資本市場學院從2020年開始，啟動了證券行業(yè)風險管理系列培訓工作。在項目舉辦過程中，學員為我們提供了寶貴的意見和建議，使我們深切地感受到有必要編寫一本教材，對證券公司全面風險管理進行系統(tǒng)性梳理，對疑難問題和實際操作經(jīng)驗進行重點解析。為此，學院于2022年組織國信證券、中信證券、招商證券、海通證券、廣發(fā)證券和中金公司的專業(yè)力量，經(jīng)過半年多精心研究，編寫形成《證券公司全面風險管理》教材。

本書站在全面風險管理的視角，對證券公司全面風險管理整體框架進行了定義，針對市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險以及聲譽風險等五大風險類型詳細描述了風險特征，介紹了風險計量、處置的方法，并結合業(yè)界實際發(fā)生過的案例對風險管理進行了闡釋。教材緊扣證券公司業(yè)務和管理環(huán)節(jié)易出現(xiàn)的風險問題，結合常用的風險指標，從各家執(zhí)筆券商的風險管理實踐出發(fā)，形成了有針對性、有事實依據(jù)的證券公司風險管理知識體系指南。

2022年中央經(jīng)濟工作會議進一步明確了金融發(fā)展的五大任務，其中之一就是要有效防范化解重大經(jīng)濟金融風險，壓實各方責任，防止形成區(qū)域性、系統(tǒng)性金融風險。下一步，學院將結合證券行業(yè)的最新發(fā)展趨勢，通過繼續(xù)舉辦培訓、研發(fā)教材和教學案例等工作，持續(xù)滿足證券行業(yè)從業(yè)人員對全面風險管理的學習訴求，推動全面風險管理從理論走向實踐，助力證券行業(yè)實現(xiàn)高質量發(fā)展。